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冰岛 · 2023年12月03日
老师好，关于example2 的第二问，hedge以后的combined portfolio 中一共有230m的 stock，20m的cash，和253份的futures这个地方，为什么还要考虑20m的cash呢，cash不是已经用来购买futures了么，为什么还要考虑cash的收益呢？如果cash还在手上，这样的话岂不是相当于购买futures什么都没有花费？
pzqa31 · 2023年12月04日
嗨，努力学习的PZer你好：
不是，long futures期初成本是0，除非题目特殊说明，一般在三级不考虑margin的问题。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
