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lmyzyf · 2023年12月03日
请问CDS课程的例题Example2:Synthetic credit strategies: economic recovery scenario，计算return时为什么不考虑coupon income之差？
pzqa015 · 2023年12月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目有一个词很关键，immediately fall by 175bp
CDS和CDX的coupon一般都是一年发生一次，这种利率的瞬时变化，是没有coupon现金流发生的，所以，计算return不用考虑coupon。
如果说这175bp是1年的变化，那么需要考虑coupon之差。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
