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Liam · 2018年06月14日
请问一下老师：远期利率中1y2y代表的还是一年的收益率吧？打个比方，如果求第一年至少第三年的收益率，应该是=（1+ 第一年spot rate）*（1+1y2y）平方。即，1y2y是要平方的，对吗？
另外，何老师还提到过1y2y这个表达不在真题中出现，真题中的大概表述是怎么样的呢，有否固定格式？
感谢解答。
V哥_品职助教 · 2018年06月14日
1 对，1y2y是年化收益率。另外请注意计息频率变化对计算的影响。
2 没有固定格式，考试曾用 1f3 (已弃用) 表示1y2y，经常变化，请注意语义及联系上下文。
以1y2y为例，
= The 2-year forward rate 1 year from today （常用） = rate on 2-year Eurodollar 1 year into the future = the 1-year into 2-year rate
感谢
