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SYc · 2023年11月29日
在构建无套利Portfolio时，老师说在计算v1 up时提到在期权头寸对我来讲是负value,即-6.所以是这个“我”是站在option卖方的角度？
品职助教_七七 · 2023年11月30日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这个是call option的情况。对于call，我们站在call的卖方角度。所以，如果股价上升，call的买方（对手方）赚钱行权，作为卖方，我们亏钱。
但对于put option，我们站在买方的角度。股价下降我们可以行权，此时“我们”赚钱；股价上升，无法行权，put的价值下降为0，我们亏钱.
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
