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daiwin18 · 2023年11月28日
07:19 (1.5X)
Treynor ratio是超额收益除以系统性风险，这里的系统系风险就是“贝塔”，为什么分母不是beta*sigma(market)?
appraisal ratio的分母是非系统性风险，是通过总风险-系统性风险得到的，这里的系统性风险又是beta*sigma(market)。
那究竟系统系风险是可以用贝塔，还是用beta*sigma(market)？
笛子_品职助教 · 2023年11月29日
嗨，爱思考的PZer你好：
Hello，亲爱的同学~
系统性风险的衡量指标并不是唯一的。两者都可以表示系统性风险，只是衡量的角度不同。
一个是portfolio的波动与market波动的比值。
一个是market波动给portfolio带来的绝对波动。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
