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波克比 · 2018年06月14日

数量 经典题最后一题

  1. CFA II
  2. Quantitative
请问 ：company #3，没有unit root，为什么要用一阶差分呀？
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1 个答案

品职辅导员_小明 · 2018年06月14日

这道题是根据排除法选出来的，首先公司3有自相关，所以趋势模型不能用，因此排除A

如果AR1模型有自相关，我们就增加滞后一项，变成AR2，因此排除C

我们首选AR1模型

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