沪上小王子 · 2023年11月26日
NO.PZ2018113001000025
问题如下：
A gamma measures the sensitivity of delta to a change in the underlying, delta would have the largest moves when:
选项：
A.
the underlying price = exercise price
B.
the underlying price > exercise price
C.
the underlying price < exercise price
解释：
A is correct.
考点：gamma
解析：
题目问的是delta变化最大的时候，delta的变化用gamma来衡量，所以题目问的是gamma最大的点。
Gamma在at the money最大，即基础资产的价格等于执行价格时最大。
老师，我对这几个希腊字母还是很模糊，delta还清晰一些，剩下三个到底是做什么用的还是很困惑，有没有比较清晰地讲解或参考？
NO.PZ2018113001000025 问题如下 A gamma measures the sensitivity of lta to a change in the unrlying, lta woulhave the largest moves when: the unrlying pri= exercise price the unrlying pri> exercise price the unrlying pri A is correct. 考点gamm解析 题目问的是lta变化最大的时候，lta的变化用gamma来衡量，所以题目问的是gamma最大的点。Gamma在the money最大，即基础资产的价格等于执行价格时最大。 原题干A gamma measures the sensitivity of lta to a change in the unrlying, lta woulhave the largest moves when。。。应该是gamma woulhave the largest moves when。。。
NO.PZ2018113001000025 问题如下 A gamma measures the sensitivity of lta to a change in the unrlying, gamma would have the largest moves when: the unrlying pri= exercise price the unrlying pri> exercise price the unrlying pri A is correct. 考点：gamma 解析： Gamma在the money最大，即基础资产的价格等于执行价格时最大，或者临近到期日时也最大。 老师您好。lta 是第一阶导，gamma是第二阶导，它现在考gamma的变动，那是求第三阶导？谢谢老师
NO.PZ2018113001000025
