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daiwin18 · 2023年11月26日
题目的意思，是希望通过衍生品解决组合流动性问题，并不是降低Bond头寸，所以A和B的选项应该是否为，通过衍生品置换流动性差的bond头寸（一边逐步卖出流动性差的现货，一边long衍生品），而不是降低头寸？如果按答案解析，就是通过衍生品直接卖出头寸
pzqa015 · 2023年11月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
liquidity risk指的是不能及时变现的风险，通过衍生品头寸卖出流动性差的债券后，就没有这个头寸了，也就不存在变不了现的问题了，所以就解决了liquidity risk。流动性差的现货是卖不掉的，所以，通过配合衍生品头寸，实现对冲掉这部分头寸。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
