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丸颜丽质 · 2018年06月13日

三级derivative 经典题interest rate option 2.1

  1. CFA III
  2. Derivative

想问下collar 我们平时经常做的是 long put, short call  这里出现的是 long call, short call 怎么判断出来的呢？图形的画法和long put short call的图形一样么？

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竹子 · 2018年06月14日

因为这里的标的是利率，

对于borrower来说，担心利率上升，所以是long call short put，所以它是利率上升有收益

平常你做的标的是股票，所以担心股票价格下降，因此是long put short call，所以它是股票价格下降有收益

两者的图应该是关于X轴对称的

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