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海胆君 · 2017年02月18日

关于AR模型自相关假设检验t统计量，为何和前面Correlation Analysis不一样呢？都是correlation呀

  1. CFA II
  2. Quantitative

为什么时间序列里

AR模型的自相关假设检验 t=r/(1/√n) 啊

这里不是检验相关系数correlation吗？

难道不是Reading9说的t=r/(√(1-r^2/n-2))

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海胆君 · 2017年02月18日

Quant讲义的22页和142页，补充下，我怕我表达不对。简单来说就是这两页都检验Correlation，为何t-test公式不一样

1 个答案
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源_品职助教 · 2017年02月18日

海胆君 · 2017年02月19日

谢谢 感恩

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