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vivian_zm · 2018年06月13日

三级2017MOCK 上午题 derivatives 51-关于hedge currency risk

  1. CFA III
  2. Derivative




请问本题为啥不是选B呢？要hedge foreign currency risk不就是要对冲汇率本身变化的风险Rfx，为什么这里和外汇资产的风险Rfc有关？

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1 个答案
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竹子 · 2018年06月13日

如果需要对冲汇率风险，那我们还需要知道有多少JPY需要对冲。那JPY的本金如何确定呢？JPY的金额取决于JPY的投资风险，只有hedge了投资风险，才能确定JPY的本金，这样才能fully hedge JPY的风险

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