option pricing就是求期权费（李老师强化班最后一节一开始说option pricing就是定的期权费，第4节在讲option value=intrinsic value+time value时也说这是求premium，所以在期权定价时一直都是在讲期权费），强化班一开始老师讲等于内在价值加时间价值，时间价值随着临近到期不断变化，内在价值就是立即行权的收益，行权价是固定的，而标的物价格不断变化，所以我理解期权费是一个不断变化的值。
包括后面在讲put call parity和最小值方法，也不断出现C0 Ct P0 Pt
但是期权费不是一开始long支付的吗，付完就完事了，怎么会变化呢？
