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小权 · 2023年11月20日
price volatility越大，不就越容易造成市场冲击吗？这样来说market impact和excecution risk 都应该越大啊
吴昊_品职助教 · 2023年11月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
market impact代表的是市场冲击成本，也就是因为交易太快造成的一个成本。execution risk可以等价理解成波动率sigma，交易的越慢，execution risk越大；交易越快，execution risk越小，不确定性越小。所以，一个是交易快造成的成本，一个是交易慢造成的成本。他俩不是一回事。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
