开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

董小姐coco · 2023年11月19日

sar

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

mvar计算时，有用beta的公式，有用pho的公式，想问下具体beta和pho的关系，beta=cov（a,p)/sigma(p)squared;pho=cov(a,p)/(sigma(a)*sigma(p)),那么beta和pho的关系应该是beta=pho*(sigma(a)/sigma(p))才对吧？可是经典题中，SAR4.7计算，用的beta=pho*(sigma(p)/sigma(a))，求解

添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年11月19日

同学你好，这题要看在回归里把哪个当自变量哪个当因变量。

4.7的中间一步求出来A=100*△P/△A，那就是求的其实就是A能解释P的部分了，也就是把A当成自变量，P当成因变量求beta。所以是ρ*sigmaP/sigmaA

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 170

    浏览
相关问题