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momo · 2023年11月18日
* 问题详情，请 查看题干
NO.PZ202305230100004902
问题如下：
The modified duration for Bond Two is closest to:
选项：
3.59
3.65
3.78
解释：
B is correct.
3.78到3.65是怎么算出来的
Chinazdk · 2024年02月13日
这个结果应该是一期的修正久期？全年的要再除以2吧？
吴昊_品职助教 · 2023年11月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
半年付息一次，YTM=7%，所以修正久期=麦考利久期/1+一期的利率，即3.780016/(1+0.035)=3.65219
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
结果是不是还要再乘以2？
