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齐王木木 · 2023年11月18日

关于12题记得讲义上是用FP的折现值来替代当前价格的，这里为什么直接用fp当spot rate不用折现呢？

  1. CFA II
  2. Derivative

 04:27 (2X) 




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年11月18日

嗨，从没放弃的小努力你好：


12题说的是black model，也就是针对Option on futures的（就是期货的期权）。

按照讲义的叙述，是用FT直接代替S0即可。用FT代替S0之后，如果是put option，那就用X*N(-d2) - FT*N(-d1)，最后再折现。


题目只是问我们用什么参数来代替S0，那就是FT

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努力的时光都是限量版，加油！

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