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洋葱头 · 2023年11月18日
表格上面的表述时highest factor risk related to style factors,relative to active risk
但是表格下方就是highest active factor risk exposure to the style factor 没有提到relative to active risk
那就应该是total factor/style factor 呀
星星_品职助教 · 2023年11月18日
同学你好，
以表格上方的“Please use....highest factor risk related to style factors,relative to active risk”为准，这句话是case中Yusuf的要求。最后题目中的“in response to Yusuf...”就是针对上面Yusuf这句话进行的提问。
所以最后计算的是Yusuf要求的 style factor / active risk （squared）。
