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succi_z · 2023年11月16日

VaR



老师,您好,第3题的C表述,哪里出问题了?

3 个答案

星星_品职助教 · 2023年11月16日

不超过6.5的损失,这种描述应该就是整个分位点右边面积吧?--------描述的是分位点右边一直到利润为0的点。再右边是profit部分,不是损失。

星星_品职助教 · 2023年11月16日

C选项相当于在说95%的情况全都是loss。但实际上return不止有损失,还有盈利的情况,这种描述忽略了 盈利的部分。所以是错误的。

succi_z · 2023年11月16日

不超过6.5的损失,这种描述应该就是整个分位点右边面积吧?

lcrcp3 · 2023年11月16日

官方定义是最小损失,最大损失只是理解不是定义

succi_z · 2023年11月16日

所以从理解上 C这个表述也没问题?

lcrcp3 · 2023年11月16日

是的

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