第七章关于定量方法

嗨，从没放弃的小努力你好：

Systematic是量化方法

系统化方法：利用算法和模型来整合ESG因素的量化投资策略。这种方法试图找出ESG因素与财务绩效之间的相关性，并据此调整投资组合。

• 在系统化方法中，投资组合经理使用算法模型来评估不同ESG因素如何影响公司的财务绩效。这些模型可能会考虑从多个来源获取的数据，如第三方ESG评级、新闻报道、社会媒体分析等。

举例：一个使用系统化方法的基金可能通过分析大量数据来确定环境绩效如何影响公司的长期收益。如果模型发现高环境绩效与高财务回报相关联，那么环境绩效较好的公司可能会在投资组合中获得更高的权重。

主题基金

教材中有关主题基金的描述只有一段话，这段话里主要讲的是它对量化方法的运营。主题基金本身不是一种投资方法，是一种基金，运用量化方法表现在以下两个方面：

• 评估与主题一致性的量化过程：
• 主题基金可能使用量化工具和模型来评估潜在投资目标是否与其优先主题（例如气候变化、性别多样性）保持一致。这种评估过程可能涉及分析大量数据，如ESG评分、环境影响报告、社会责任指标等。
• 重大机会映射：
• 重大机会映射是一种量化过程，它涉及评估不同投资机会与主题基金优先主题之间的相关性和影响。例如，一个关注可持续能源的主题基金可能会评估各种公司在可再生能源技术开发、能源效率提高和碳排放减少方面的表现和潜力。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！