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总复习里面不是说Var 不能用来对比 two different companies/bank
王园圆_品职助教 · 2023年11月13日
同学你好，老师只是说用单纯的Var这个指标来比较银行是不准确的，因为银行的资产规模是不一样的
但是如果用annual trading revenue/ average daily trading VaR，就相当于是sharp ratio一样，是一个标准化以后的指标，就可以用来比较不同银行了
举个例子，A银行一年交易收入是1000万，daily Var是100万
B银行一年交易收入10万，daily Var也是10万
但看Var好像B比A更优秀，但是如果用annual trading revenue/ average daily trading VaR这个指标，就会发现，A银行每承担一单位Var的风险，可以获得10万的收入，而B每承担一单位Var的风险，只可以获得1万的收入，所以B的风险反而是非常高得