小熊猫 · 2023年11月10日

题目条件里PD的标准差

1. FRM I
2. Valuation And Risk Models

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NO.PZ202309170100013302

问题如下：

What is the unexpected loss on this loan?

选项：

A.USD 1,180,000 B.USD 1,312,000 C.USD 1,673,000 D.USD 1,861,000

解释：

题干中PD=0.5% （1-PD）=99.5%

PD（1-PD）=0.004975

PD的标准差是1.75% 方差是0.000306

在别的题目中 一般不给PD的方差的时候是用PD（1-PD）计算，那这道题为啥用这两种办法算出来的方差不一样？