开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Katherine · 2023年11月09日

这题

  1. CFA I
  2. Derivative

13.3题目怎么理解

添加评论
1 个答案

pzqa35 · 2023年11月13日

嗨，努力学习的PZer你好：


这道题考察的是put-call-forward parity的合成。题目中告诉protective put with a forward contract 就是F0(T)/(1+rf)T+p0 等式的左边等于什么，就是等于等式的右边fiduciary call，即c0+X/(1+rf)T.所以应该选A。



----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 184

    浏览
相关问题