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Katherine · 2023年11月09日

这题

  1. CFA I
  2. Derivative

13.3题目怎么理解

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1 个答案

pzqa35 · 2023年11月13日

嗨，努力学习的PZer你好：


这道题考察的是put-call-forward parity的合成。题目中告诉protective put with a forward contract 就是F0(T)/(1+rf)T+p0 等式的左边等于什么，就是等于等式的右边fiduciary call，即c0+X/(1+rf)T.所以应该选A。



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