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明明要加油 · 2023年11月09日
老师，请问这道题第二段，第一句说，这个时间序列的均值和方差都不连续，请问题目给这个条件不是说明不能用AR模型么
AR模型的三个前提假设，一均值稳定，二方差稳定，三协方差稳定，可是这道题明明给出了均值和方差不连续的前提，为啥还能用均值复归程度的公式来计算呢？
星星_品职助教 · 2023年11月10日
同学你好，
这种AR是有问题的，这个case后面也有题目说到该AR不是covariance stationary。
但既然题目要求就用这个方程来求均值复归，那按照要求来做就可以。此时考察的是均值回归的公式，暂时还不用考虑AR的前提假设等考点。
