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alex · 2023年11月09日
05:50 (2X)
pzqa015 · 2023年11月10日
嗨,爱思考的PZer你好:
这是风险中性的违约概率,一般用于事前预测违约损失进而计算投资要求的风险溢价,
这个知识点的考法一般有两个:
定量考法:这道例题的计算;
定性考法:比较risk neutral POD和actual POD,并说明actual POD小于risk neutral POD的原因。
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