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妮可 · 2023年11月08日
请问老师，在数量中提到，如果模型的最终目的是预测，那么是否考虑多重共线性是没有影响的，那么异方差性和自相关性对最终的预测的影响是怎么样的呢？
星星_品职助教 · 2023年11月08日
同学你好，
教材没有讨论异方差和自相关对于预测的影响。实际上，这两种问题都会使得预测出问题，因为这两个问题都会扭曲系数估计的标准误，使得t检验和F检验无效。简而言之，没法判断这个模型到底是不是有效，预测也就没有意义了。
多重共线性则不同，模型整体还是有效的，所以依然可以预测出一个结果，但没法区分这个结果到底是哪个变量带来的，每个变量对于结果的贡献又是多少等。
以上不是教材内容，不需掌握，看一下就行。
