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学习王 · 2023年11月07日
老师讲了volatility 在option at the money的时候波动最大，那随着option到期 volatility 会怎么变化
李坏_品职助教 · 2023年11月07日
嗨，努力学习的PZer你好：
你说的应该是vega在at the money option的时候最大。vega是期权价格相对于股票volatility的一阶偏导数，vega并不等于volatility。
期权的剩余期限越长，vega越大。如果期权马上到期了，vega下降。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
