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蕾 · 2023年11月07日

请问是不是组合和基准之间相关性越高,tracking error越低

 17:20 (1.5X) 




1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年11月08日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Hello,亲爱的同学~

同学理解正确。

portfolio与benchmark的相关性越高,则trakcing error越低。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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