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Amy · 2023年11月06日

请帮忙在总结一下这道题讲解里面提到的option的potential和current credit risk是什么

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

如标题。 12:59 (2X) 




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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2023年11月07日

同学你好，欧式期权没法分current或者potential，美式可以。

因为美式可以选择直接行权，还是以后行权，假设现在期权直接行权可以获得10块钱，期权市场交易价格是12块钱。

那current exposure就是10块钱，potential exposure就是12块钱。

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