嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题是说，投资者担心未来利率会涨价，按照正常情况下，担心利率涨价我们就会签一个利率的看涨期权，这样就可以抵消利率上涨带来的损失。但是由于这个标的是futures，future的报价是100-100*MRR，所以MRR上涨，也就是futures的报价会下跌，那么就可以转换为hedge futures价格下跌的风险，所以就是long put。同学的理解是对的哈。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
