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Kathy苏苏 · 2023年11月02日

cash flow mapping 和duration mapping的 VAR 的大小如何比较？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


cash flow mapping 和duration mapping的 VAR 的大小如何比较 谢谢

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年11月03日

同学你好，我在书上没找到明确的结论说duration mapping一定比CF mapping大（但是书上举的例子里，duration mapping出来的大一点）。主要还是CF mapping对不同期限利率的敏感性还有差异，duration只对应单个的。

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