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Kathy苏苏 · 2023年11月02日

FRM二级经典题


绿色部分是什么?请讲解。谢谢

Kathy苏苏 · 2023年11月02日

老师,我是想问halving error是什么?谢谢

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年11月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个是原版书创造的一个衡量指标。halving error和standard error类似,都是为了衡量risk measures的效果(稳定性)。每一次都把样本缩减为原来的一半的数量,然后计算一个“半样本”的risk measure,拿去和全样本的risk measure作差,就得到了halving error。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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