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Rachel · 2023年11月01日

为什么2y和10y各投一半形成的portfolio的duration和6y的一样？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 11:12 (2X) 




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1 个答案
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pzqa015 · 2023年11月03日

嗨，爱思考的PZer你好：


投的都是零息债吧，零息债的久期就是剩余期限，所以2年和10年的duration分别是2和10，各50%权重组合成的portfolio的duration就是0.5*（2+10）=6,6年零息债的久期也是6，所以二者是相等的。

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