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Sibyl · 2023年11月01日

彻底错乱了,在视频的哪里有讲

NO.PZ2018091706000048

问题如下:

Analyst Bob is studying foreign exchange market. He observes that:

1. The spot exchange market rate is 1.5500 USD/GBP

2. The 6-month Libor for dollars is 0.58, while the 6-month Libor for pounds is 0.62

So, Bob wants to calculate the USD/GBP exchange rate in 6 months but he finds that the forward currency contracts are not available. Which international parity condition should he use?

选项:

A.

Uncovered interest rate parity.

B.

Both covered interest rate parity and Uncovered interest rate parity.

C.

Covered interest rate parity.

解释:

A is correct.

考点Interest rate parity

解析解题的关键在与题目中一句话"the forward currency contracts are not available."这就表明因为没有远期合约的参与所以没有套利机制保证covered interest rate parity成立所以这时只能选用Uncovered interest rate parity

老师时间久了真的彻底一点印象都没有,在哪个里回看?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年11月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


Hello,亲爱的同学~

这道题考查的是比较标准的利率平价知识点。

利率平价分为covered 与uncovered。

同学需要先复习一下利率平价哦。


在基础讲义39页。


对应视频位置如下:


同学先看一看基础班视频的知识点讲解。

听完讲解后,如果还有问题,也欢迎随时提问,祝学习顺利!

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