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PASS · 2023年11月01日
請問老師assumption 3當中說的factor risk和specific risk確切是指什麼樣的風險？為何APT分散化之後就不會有specific risk?
星星_品职助教 · 2023年11月01日
同学你好，
factor risk相当于systematic risk，系统性风险不能被分散；
specific risk相当于unsystematic risk，非系统性风险可以通过分散化的投资消除。由于APT是充分分散化了的投资组合，所以没有specific risk。
