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succi_z · 2023年11月01日
老师，您好，对bond options，carrying benefits为coupon的处理，是不是也是按equity option的dividend的处理方式一样呢？coupon也是有一个continuously yield来考虑？只是书里没有介绍具体的方法，但逻辑和stock option一样？
李坏_品职助教 · 2023年11月01日
嗨，爱思考的PZer你好：
嗯，如果是债券期权，可以模仿股票的div yield处理。或者是(S-利息的现值)。但是债券期权比较少见，常见的是利率期权。
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