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steph2008 · 2018年06月10日

急问！2015年上午真题Q6 A问

  1. CFA III
  2. Risk
题目中的total amount at risk of credit loss是指current risk还是potential risk?另外 forward和swap是不是都没有current risk 只有potential risk?还有 李老师说算potential risk就是用inflow－outflow 那potential risk有没有可能是负数？还是只要是负数就认为potential risk是0?比如这道题中的forward的current value就是0
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1 个答案
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竹子 · 2018年06月10日

这一 题没有让你具体区分是美式还是欧式，也没说要区分current or potential。

这一题考的是“value>0的一方面临信用风险”以及“long option头寸才面临信用风险”两个结论。

如果value<0,自己就不面对信用风险，对方才面对信用风险。

所以这一题总的信用风险是第一项和第三项之和

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