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罗小惠🌟 · 2023年10月29日
有答案讲义79页
能够理解为什么这里是wrong way risk,但是不懂。太能够理解为什么CDS的value会下降。 是因为underlying default PD上升还是因为Bank EP的违约可能性上升？
pzqa27 · 2023年10月30日
嗨，努力学习的PZer你好：
是因为Bank EP的违约可能性上升。
你想如果EP和TVR违约相关度不高时，当TVR违约时EP会进行赔付，但是现在违约相关度高了，EP也会同时违约，本来要赔付的钱不赔了，这个CDS的保障就形同虚设了，因此这个CDS就贬值了。
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