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Viya · 2023年10月29日

performance attribution

  1. ESG
  2. ESG integrated portfolio construction and management

可否解釋Briton model Risk factor attribution 的分別？

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1 个答案

王岑 · 2023年10月30日

嗨，努力学习的PZer你好：


  • Brinson归因基于投资组合的主动权重，强调区域、行业和个股的绩效归因。
  • 风险因素归因基于投资组合的主动因素暴露，强调因子和特定证券的绩效归因。
  • Brinson模型通常更受自主管理者欢迎，而风险因素归因模型更全面。


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努力的时光都是限量版，加油！

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