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flora · 2023年10月29日
第二步和第三步是怎么理解的？
品职答疑小助手雍 · 2023年10月29日
同学你好，第一步算的是连续复利的结果，题目给的FRA是季度复利的，所以第二步就是把连续复利的结果转换成季度复利的结果，3.16%就是后半年季度复利的利率。
因为FRA是收4.25%利息的，那根据实际利率3.16%，这个FRA收利息方可以获得4.25%-3.16%的利息，对应的本金是25million，期限是后半年。
最后因为后半年结束的时候付利息，所以这个利息收益要折现一整年到期初才能求出目前的value（第三步）
