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努力的小文 · 2023年10月28日

t-tests里b1的标准差是和残差的标准差有关，最后又补充说系数b1的估计是和残差的标准差无关，这个自相矛盾了。

  1. CFA II
  2. Quantitative

 06:59 (2X) 




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星星_品职助教 · 2023年10月30日

同学你好，

这是两件事情。

条件异方差影响的是系数估计的标准误，即板书中的Sb1 cap。Sb1 cap衡量的是系数估计的波动性。这一项和回归方程残差的标准误是互相关联的。

条件异方差不影响的是系数估计本身，即估计出来的那个系数值是不受到条件异方差影响的，也不会被回归方程残差的标准误所影响。

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