开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

molly小瓶子 · 2018年06月10日

经典题 Portfolio management  reading48 APT模型 第一题 1.1

  1. CFA II
  2. Portfolio
经典题 Portfolio management reading48 APT模型 第一题 组合b均衡下的收益是0.22，实际的预期收益率是0.15，为什么不是 long组合b,而是short呢？
添加评论
2 个答案
已采纳答案

品职辅导员_小明 · 2018年06月10日

因为这里说的是利率，你short一个组合，相当于借款，将来连本带利归还，这个利息就是这个组合的收益率，那我们肯定是short收益率最低的那个组合，这样借款成本才是最低的，然后投资在收益率高的组合上，这样才有套利

molly小瓶子 · 2018年06月11日

谢谢

品职辅导员_小明 · 2018年06月11日

加油

  • 2

    回答

  • 0

    关注

  • 278

    浏览
相关问题