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Pythias · 2023年10月27日
07:33 (2X)
这题我用的另外一种算法，即假设收益率分别上升和下降5BPS，算出V-和V+，再算出近似修正久期，最后乘以（1+YTM），算出的结果也是2.83，请问这种算法是可以的吗，还是纯属巧合？
pzqa015 · 2023年10月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
可以 ，modified duraiton=mac duration/(1+y)
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
