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上小学 · 2023年10月27日
09:14 (1.3X)
李坏_品职助教 · 2023年10月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
ES不能简单的等同于内部模型法。
内部模型法是和标准法并列的两种计算market risk的方法：
巴塞尔协会的规定是：
巴塞尔委员会规定了标准化方法和内部模型方法，但是为了降低对内部模型法的依赖性，即使银行已获得主管批准使用内部模型方法，银行也必须提供标准化方法的结果。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
