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胖胖 · 2023年10月25日
how did they get the total excess return of 6%
30:25 (1X)
星星_品职助教 · 2023年10月25日
提问二：
Rfund为indigo fund的return 10.5%；Rb为benchmark（S&P）的return9.0%。本题没有计算return的要求。
同学你好，
提问一：已知benchmark sharpe ratio=0.333, return standard deviation=18%。由于SR=(Rb-Rf)/σ，所以Rb-Rf=0.333*18%=6*，即benchmark excess return。
这部分不需要看，整个老师划线部分以下的都和本题的考点没关系，也不是考点。
提问二： 最下面一行
rc=1.014X Rfund + -0,014XRb.
Rfund and Rb what number should we use for this?
