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William · 2017年02月12日

问一道题：NO.PZ201512181000005306 第6小题 [ CFA II ]

  1. CFA II

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

怎么理解？

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1 个答案

源_品职助教 · 2017年02月12日

根据CAMP公式，我们可以算的合理定价下BORO的证券的收益率为2.5%+1.2*7%=10.9.。但是我们预测到的该证券的收益为9%，该收益率小于合理收益率10.9%，因此该证券的价格必然被高估了，我们应该将该证券从推荐名单上移除。此外，高估的证券在图形上位于SML直线的下方。所以选C.

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