开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
西红柿面 · 2023年10月23日
押题Derivative的倒数第二题：14.3，为什么说（h·s1-c1）就等于short Bond？这个之前
也没有讲过呀？然后李老师讲的没太听懂，可以在解释一下这道题吗？感谢
pzqa35 · 2023年10月25日
嗨，努力学习的PZer你好：
这里的（hs1--c1-）需要利用无风险利率折现到0时刻，因为（hs1--c1-）是一个常数，就可以看成是一个面值为（hs1--c1-）的零息债券，折现到0时刻的现值。而在合成call的时候是—PV（hs1--c1-），所以就是short bond。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
