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luojy · 2023年10月22日
28:35 (2X)
这里说the higher the interest rate, the higher tha call value.
但是在Fixed Income学科中，为什么说r下降时，call option value上升？
李坏_品职助教 · 2023年10月22日
嗨，努力学习的PZer你好：
衍生品这里指的是股票期权。对于股票期权，call option是随利率上升而上升。看BSM就知道了，c = S*N(d1) - K*exp(-rT)*N(d2)，r大了，那么后面的减数就小了，c就上升了。
你说的Fixed income那里面，可能是指的其他的期权，不是股票期权。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
