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请问老师，vega的话，是不是和gamma一样，long position大于0，short position小于0？
pzqa35 · 2023年10月23日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Vega 表示了一个期权或期权组合的价格对隐含波动率 (implied volatility) 的敏感度。具体来说，Vega 描述了隐含波动率每变动1%（或0.01），期权价值变动的金额。同学的理解是对的哦，vega的话，是和gamma一样，long position大于0，short position小于0，对于vega和gamma我们只要掌握相应的结论就可以啦，同学掌握的很好哦。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！