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齐王木木 · 2023年10月22日

这里误差的se被低估为什么会导致F统计量变大？F统计量的分母不是系数的标准误吗？

  1. CFA II
  2. Quantitative

 03:05 (2X) 




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1 个答案

星星_品职助教 · 2023年10月22日

同学你好，

1）F统计量的分母不是系数标准误，就是板书中的SSE/n-k-1，或者直接写为MSE。

2）此处的逻辑为：SSE的大小和系数标准误是同增同减的。positive serial correlation低估了系数估计量的标准误，就相当于在低估SSE。也就低估了F统计量的分母，最后导致F统计量被高估。

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