06:35 (2X)
对于Required Capital和RWA的关系不是很理解，之前我一直以为是先用标准法或内部模型法定下来RWA，然后根据资本充足率大于8%，最后定下来RC至少要是RWA*8%。但根据上面内模法计算RWA公式= 12.5*模型计算风险的损失金额（用Required Capital去覆盖，我理解预计风险损失金额=RC），根据公式逻辑是先定RC后根据资本充足率=8%的临界点推出风险RWA。请问这个从RC推RWA的逻辑是合理的吗？
孟孟m · 2023年10月22日
06:35 (2X)
对于Required Capital和RWA的关系不是很理解，之前我一直以为是先用标准法或内部模型法定下来RWA，然后根据资本充足率大于8%，最后定下来RC至少要是RWA*8%。但根据上面内模法计算RWA公式= 12.5*模型计算风险的损失金额（用Required Capital去覆盖，我理解预计风险损失金额=RC），根据公式逻辑是先定RC后根据资本充足率=8%的临界点推出风险RWA。请问这个从RC推RWA的逻辑是合理的吗？
先定RC后根据资本充足率=8%的临界点推出风险RWA，这个逻辑意味着，一旦监管要求资本充足率提升到10%，那么RWA= 10*模型计算风险的损失金额（即RC），新RWA减少，这不合理吧，不太能理解
李坏_品职助教 · 2023年10月22日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这里的IMA的意思是，market RWA由两部分组成，一个是VaRt-1与平均VaR的较大者，另一个是SRC。
SRC是specific risk charge，是由于公司信用风险变动或市场因素变动带来的额外的风险，是属于微观层面。
这两部分加起来之后乘以12.5就是IMA确定的market RWA。
RWA的计算有两种思路：
如果BASEL提升8%的要求为10%，那么market RWA = 10 * MRC，这里market RWA确实变小了。意思是银行的加权平均风险资产不能像原来8%的时候那么高了。在维持正常经营的前提下，银行不能胡乱缩表，必须把手里持有的高风险资产置换为低风险资产才能降低RWA。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！